Forex Genetische Algorithmus Technologie

Es gibt eine große Anzahl von Literatur über den Erfolg der Anwendung von evolutionären Algorithmen im Allgemeinen und den genetischen Algorithmus insbesondere auf die Finanzmärkte. Jedoch fühle ich mich unwohl, wenn ich diese Literatur lese. Genetische Algorithmen können die vorhandenen Daten mit überbinden So viele Kombinationen, es ist leicht zu kommen mit ein paar Regeln, die Arbeit Es kann nicht robust sein und es doesn t eine konsequente Erklärung, warum diese Regel funktioniert und diese Regeln don t jenseits der bloßen kreisförmigen Argument, dass es funktioniert, weil die Prüfung Zeigt es funktioniert. Was ist der aktuelle Konsens über die Anwendung der genetischen Algorithmus in Finance. asked Feb 18 11 um 9 00.I ve arbeitete an einem Hedge-Fonds, der GA-abgeleiteten Strategien erlaubt Für die Sicherheit, es erfordert, dass alle Modelle eingereicht werden Lange vor der Produktion, um sicherzustellen, dass sie noch in den Backtests gearbeitet So konnte es eine Verzögerung von bis zu mehreren Monaten, bevor ein Modell erlaubt werden zu laufen. Es ist auch hilfreich, um die Probe Universum uns zu trennen Ea zufällige Hälfte der möglichen Aktien für die GA-Analyse und die andere Hälfte für die Bestätigung Backtests. Ist, dass ein anderer Prozess, als Sie verwenden würde, bevor Vertrauen auf eine andere Handelsstrategie Wenn ja, ist es nicht klar, was Sie von einem GA-Modell zu gewinnen Mit Daten auf Zeit t, dann testen, bis t N vor dem Vertrauen, versus mit Daten auf Zeit tN, testen von tN zu t, und verwenden Sie es sofort Darren Cook 23. November 11 um 2 08. DarrenCook ein Problem Ich sehe, dass wenn Sie Test von tN zu t und finde es doesn t gut funktionieren, dann werden Sie gehen, um ein anderes Modell, das getestet wird, auf dem gleichen Zeitraum tN to t ad infinitum Das führt die Wahrscheinlichkeit der Meta-Überfüllung während der Modell-Erstellung Prozess Chan-Ho Suh Jul 22 15 at 5 24.Regarding Data-Snooping, wenn ein GA korrekt implementiert ist, sollte es kein Problem sein. Mutationsfunktionen sind speziell für die zufällige Suche durch den Problemraum und vermeiden Daten Snooping Das heißt, das richtige zu finden Mutationsstufen c Sei etwas von einer Kunst und wenn die Mutationsstufen zu niedrig sind, dann ist es so, als ob die Funktion nicht in erster Linie umgesetzt wurde. BioinformatikGal Apr 6 11 um 16 28. BoinformaticsGal ich verstehe nicht, wie die Einbeziehung von Mutationsfunktionen uns erlaubt Um zu vermeiden Daten Snooping Nach der Suche gibt es eine Fitness-Funktion, die jede Generation passt die Daten immer mehr Oder bin ich nicht verstehen Sie richtig Vishal Belsare Sep 15 11 um 18 05.Es gibt viele Leute hier reden darüber, wie GAs sind empirisch, Don t haben theoretische Grundlagen, sind Black-Boxen, und dergleichen, die ich beten möchte Es gibt einen ganzen Zweig der Ökonomie gewidmet, um die Märkte in Bezug auf evolutionäre Metaphern Evolutionäre Ökonomie zu betrachten. Ich empfehle das Dopfer-Buch, Die Evolutionären Grundlagen der Ökonomie, Als intro. Wenn Ihre philosophische Ansicht ist, dass der Markt ist im Grunde ein riesiges Casino oder Spiel, dann ein GA ist einfach eine Black-Box und doesn t haben keine theoretische Grundlage Allerdings, wenn Ihre Philosophie Ist, dass der Markt ein Überleben-of-the-fittest Ökologie ist, dann GAs haben viele theoretische Grundlagen, und es ist völlig vernünftig, Dinge wie Corporate Speziation, Markt-Ökologie, Portfolio-Genome, Handelsklima und dergleichen zu diskutieren Apr 5 11 bei 15 42.Mit kurzer Zeit Skalen ist es mehr ein Casino Wie die Natur, in der Tat quantdev Apr 5 11 bei 20 46. quantdev, das Problem mit diesem ist, dass GA - wie alle anderen quantitativen Methoden - nur funktioniert mit Kurze Zeitskala, wenn ich mich nicht irre, also wenn der Aktienmarkt eher wie ein Aktienmarkt ist, dann wäre GA völlig unbrauchbar Graviton Apr 6 11 bei 8 56. Graviton Es gibt keinen Grund, warum man nicht ein GA programmieren kann, um zu analysieren Zu längeren Zeitspannen Der Zeitbereich eines GA wird in Generationen, nicht in Jahren oder Tagen gemessen. So müsste man einfach eine Population definieren, die Personen enthält, deren Generationen Jahre oder Jahrzehnte lang sind, dh Konzerne Es gibt definitiv eine Arbeit, die sich der Definition von Unternehmen nähert Genomes von Ihre Produktionsprozesse In einem solchen Modell würde man für ein effizientes Geschäftsmodell optimieren, angesichts eines bestimmten Marktklimas Es ist kein Aktienkurs-Portfoliomodell, aber BioinformatikGal Apr 6 11 um 15 12.Verwenden Sie vermeiden Daten-Snooping Bias und alle Die potenziellen Fallstricke der Verwendung der Vergangenheit, um die Zukunft vorauszusagen, vertrauenswürdige genetische Algorithmen, um die richtige Lösung zu finden, ziemlich viel kocht auf die gleiche Wette, die Sie machen, wenn Sie aktiv ein Portfolio verwalten, ob quantitativ oder diskretionär Wenn Sie an die Effizienz des Marktes glauben, dann erhöhen Sie Ihre Transaktionskosten von aktivem Management sind unlogisch Wenn, obwohl Sie glauben, dass es strukturelle psychologische Muster oder Mängel zu nutzen und die Auszahlung wert ist die Zeit und Geld für die Erforschung und Umsetzung einer Strategie die logische Wahl ist aktives Management. Running eine GA abgeleitet Strategie ist Eine implizite Wette gegen die Marktwirksamkeit Sie im Grunde sagen, ich denke, es gibt falsche Bewertungen, die von einigen auftreten Grund Massen von irrationalen Menschen, Investmentfonds, die wegen fehlangepaßter Anreize, usw. kämpfen und diese GA laufen lassen, können diese Massen von Daten aus einer Hand schneller sortieren, als ich kann. Erweiterte Feb 18 11 bei 15 49. Manuelles Management eines aktiven Portfolios beinhaltet die Verwendung aller Die Informationen, die wir haben und eine logische Schlussfolgerung über den Markt ableiten und dann Strategien auf sie ausführen dies ist eine rationale Aktivität OTOH, mit GA ist mit einem Black-Box-Tool können wir t erklären, das Ergebnis daraus abgeleitet von allen akzeptierten Prinzipien Ich bin nicht Zu sicher, ob diese beiden wirklich das gleiche Graviton sind 18. Februar 11 bei 15 57. Graviton Ja, aber betrachten die Ähnlichkeiten zwischen GAs und wie wir Menschen über Märkte lernen, Strategien entwickeln, aus Fehlern lernen und sich an veränderte Marktbedingungen anpassen Wenn Sie forschen Was gewinnen und verlieren Aktien haben gemeinsam, oder was Volumen und Preismuster schaffen gute Trades, oder welches Modell ist die genaueste für die Bewertung von Derivaten, was Sie tun, ist Data-Mining die Vergangenheit in einer Weise Wann Marktbedingungen ändern Sie entweder handeln neue Strategien oder schließlich aus dem Geschäft Wenn es ausnutzbare Kanten auf dem Markt dann der einzige Unterschied zwischen Ihnen und einem GA ist Joshua Chance 18. Februar 11 um 16 46. Graviton in einem sehr breiten Sinn ist, dass Sie Haben eine Erzählung, eine Geschichte, um mit Ihrer Strategie zu gehen Us Menschen riskieren, ein scheinbar wiederkehrendes Muster zu finden und dann zu rationalisieren und eine Erzählung GAs Risiko die gleiche Sache, nur ihr potenziell falsches Modell doesn t verwenden Wörter, sie verwenden Mathematik und Logik Joshua Chance Feb 18 11 bei 16 54. Der späte Thomas Cover wahrscheinlich der führende Informationstheoretiker seiner Generation, als Universal-Ansätze für Dinge wie Datenkomprimierung und Portfolio-Zuweisungen als echte genetische Algorithmen. Evolution hat keine Parameter zu passen oder zu trainieren Warum sollten echte genetische Algorithmen. Universale Ansätze machen keine Annahmen über die zugrunde liegende Verteilung der Daten Sie machen keinen Versuch, die Zukunft von Mustern oder irgendetwas anderes vorherzusagen. Die theoreti Cal-Effektivität von Universal-Ansätzen präsentieren sie bedeutende Implementierungs-Herausforderungen sehen meine aktuelle Frage Geometrie für Universal-Portfolios folgen von ihnen tun, was Evolution verlangt Die schnellste, klügste oder stärkste don t unbedingt in der nächsten Generation überleben Evolution begünstigt das Gen, Organismus, Meme, Portfolio , Oder Datenkompressionsalgorithmus positioniert, um sich am leichtesten anzupassen, was auch immer passiert. Auch weil diese Ansätze keine Annahmen machen und nicht parametrisch betreiben, kann man alle Tests auch bei allen historischen Daten als Out-of-Probe betrachten. Sicherlich Sie haben Einschränkungen, Sicherlich können sie für jede Art ein Problem arbeiten, das wir uns in unserem Gebiet stellen, aber gee, was für eine interessante Art, über die Dinge nachzudenken. Vielen Dank am 14. Juli 13 um 15 42. Nun, das Ziel eines genetischen Algo ist Um die beste Lösung zu finden, ohne alle möglichen Szenarien durchzugehen, weil es zu lang wäre. Natürlich ist es auch Kurvenanpassung, das ist das Ziel Gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen der Überfüllung der Probe schlecht und Anpassung der Bevölkerung gut Das ist der Grund, warum viele vorschlagen Sie Cross-Validierung Ihrer Algorithmus mit Out-of-Probe-Test Joshua Jul 17 13 bei 2 34.Your Antwort.2017 Stack Exchange, Inc. ForexSTF Die erste Forex automatische Handelssoftware basiert auf fortgeschrittene genetische Algorithmus-Technologie trifft den Markt in dieser Woche. New York, NY 23. Juni 2010 Sie können von Forex Robots auf der Grundlage von Künstliche Intelligenz oder AI, Technologie gehört haben Diese sind ziemlich häufig und es gibt mehrere auf dem Markt verfügbar Das Problem mit diesen Robotern, die AI-Technologie nutzen, können sie nicht entwickeln und Ändern sie ihren Handel auf der Grundlage neuer Marktbedingungen Sie sind programmiert, um einen bestehenden Markt zu folgen Sie können sich nur innerhalb der Regeln anpassen, die ein menschlicher Programmierer in die Software einbringt. So was passiert, wenn es eine Veränderung in den Märkten gibt, die außerhalb eines AI-basierten Forex Robot liegen Sie können nicht in positiven Trades zu bringen und dies ist, wo Sie Geld verlieren können Dies ist, wo ForexSTF hebt sich von der Menge. Enter genetische Algorithmus-Technologie Diese neue Technologie, ermöglicht die Software tatsächlich entwickeln und ändern ihre Trades auf der Grundlage neuer Marktbedingungen Dies ist Entscheidend für den ständig wechselnden Forex-Marktplatz Warum ist das eine große Sache Nun, es gab keine vorherigen Forex Robots veröffentlicht auf genetischen Algorithmen bis jetzt F OrexSTF Software wird der Öffentlichkeit in dieser Woche freigegeben Dies ist eine viel erwartete Freisetzung in der Forex Trading Industry. What ist ForexSTF ForexSTF ist ein automatischer Forex Trading Roboter Dies bedeutet, dass Sie es auf den Markt freigeben und lassen Sie es Geld automatisch, kein Benutzer Input beteiligt Sie füttern es Geld und lassen Sie es tun, Job, die macht Ihre Forex Trading-Konto schwellen und letztlich erhöhen Sie Ihr Endergebnis Was bedeutet die STF stehen für Survival of the Fittest Mit anderen Worten, diese Software wird abheben und machen alle Andere aktuelle Forex Robots alte Nachrichten In der Tat, Jim Stanford, der Schöpfer dieser Software und ein pensionierter Mathelehrer behauptet, dass es ihn 6.450 im Durchschnitt pro Handelstag im Jahr 2010 gemacht hat. Features of ForexSTF Software gehören. Erster genetischer Algorithmus Technologie basierter Forex Roboter. Kann sich innerhalb von Sekunden an jeden Marktzustand oder Trend anpassen. Arbeiten auf dem EUR USD als primäres Paar, sowie andere wie GBR USD. Unterstützt automatisch 4- und 5-stellige Broker sowie ECN-Broker. Keine vorherige Handelserfahrung erforderlich. Automatisierte Risiko Minimizer. 3 Jahre Forschung und Perfektion. Aktiv Trades mindestens 2 Trades täglich. Hoher Verbreitungsschutz. Eingebautes Geldmanagement. 5 Minuten Installation. Kostenlose Lifetime Upgrades. Plug-Spiel oder mit anderen Worten, füttere es Bargeld und lass es Sachen machen. Vollständige Installationsanleitung und Videos verfügbar. Anspruchsvoller Mitgliederbereich. Support Desk beantwortet Fragen rund um die Uhr per E-Mail und Live-Chat. 60-Tage-100 Keine Gefahr Geld-Zurück-Garantie. 150 Forex Trading Account Bonus. Sehr begrenzte Zeit frühen Vogel Preis. How viel macht Forex STF Kosten und wo kann ich mehr lernen. Visit meine Website unten aufgeführt für Antworten auf diese Fragen und mehr Ich denke, Sie werden überrascht sein von der niedrigen frühen Vogel Preis. Genetische Algorithmen Forex Trading. ForexSTF 99 Rabatt Rabatt Seite Heute NUR. May 9, 2012 02 11 am. 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And Es ist alles plötzlich automatische Dutzende von Pips pro Handel Electrifying Gewinnen Streifen und Rock-Bottom Drawdowns Right Away. Sie könnten auch Wie. Stock Market Training Lektion Technische Analyse Video Ebook Free. Best Online Stock Market Share Die West Australian Easy Forex Devisenhändler Anthony Botros sagte die Währung drifted niedriger als Händler positioniert sich vor der Freisetzung von US-Non-Farm Payroll Daten am Freitag Abend AEST , Die erwartet wird, schwach zu sein Im Allgemeinen glaube ich, dass der Markt ein wenig ist. Markets Live Shares Trimmgewinne Sydney Morning Herald Easy Forex Devisenhändler Tony Darvall sagte, dass die lokale Einheit in einer Reihe gefangen wird, während Händler auf die nächste Woche s Zinsentscheidung warten Die RBA Ich glaube, wir sprachen früher in der Woche über das Fangen in diesem Bereich, wir hatten Erwartungen. Eine höhere vor der RBA-Raten Entscheidung Sky News Australien Easy Forex Devisenhändler Tony Darvall sagte, die lokale Einheit ist in einer Reihe gefangen als Händler warten auf nächste Woche s Zinsentscheidung von der Reserve Bank von Australien RBA Eine Rate auf 4 0 Prozent gesenkt Von 4 25 Prozent ist weithin erwartet nach März. Get The Best Stock Trading Software.